Сравнение GAPIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPIX и GCCHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund	-2.25%	21.72%	24.35%	20.67%	-18.97%	20.53%	13.61%	31.78%	-11.06%	18.76%
GCCHX GMO Climate Change Fund	10.71%	39.25%	-25.63%	-6.85%	-10.39%	21.84%	42.82%	27.36%	-16.35%	26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GAPIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GAPIX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.37%

С начала года: -2.25%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 20.53%

3 года*: 18.49%

5 лет*: 10.19%

10 лет*: 12.19%

GCCHX

1 день: 3.85%

1 месяц: -2.15%

С начала года: 10.71%

6 месяцев: 17.26%

1 год: 69.04%

3 года*: 0.26%

5 лет*: 1.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Название символа

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GAPIX:

GAPIX с FCNTX GAPIX с GICIX GAPIX с UCEQX GAPIX с GCGIX GAPIX с GSPKX GAPIX с CAEIX GAPIX с CSUAX

Часто сравнивают с GCCHX:

GCCHX с CSUAX GCCHX с AALGX GCCHX с GIDGX GCCHX с PRGSX GCCHX с VGPMX GCCHX с CWGIX GCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GAPIX и GCCHX

GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX

GMO Climate Change Fund

GAPIX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Доходность на риск

GAPIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAPIX	GCCHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	2.55	-1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	3.20	-1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.42	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	4.57	-3.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.72	16.21	-9.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAPIX	GCCHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	2.55	-1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.05	+0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.37	+0.02

Корреляция

Корреляция между GAPIX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и GCCHX

Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund	14.82%	14.49%	14.79%	5.27%	6.66%	12.60%	2.64%	10.09%	2.88%	2.33%	1.56%	1.39%
GCCHX GMO Climate Change Fund	1.36%	1.51%	0.66%	0.96%	2.24%	25.43%	5.42%	4.03%	2.62%	3.43%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и GCCHX

Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAPIX	GCCHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.36%	-54.32%	-4.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-14.89%	+1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.13%	-54.32%	+23.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.52%	-9.81%	+2.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.43%	-14.11%	+2.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	4.20%	-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и GCCHX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) составляет 6.44%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAPIX	GCCHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	9.28%	-2.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.28%	17.44%	-7.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.22%	27.93%	-9.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.02%	26.92%	-9.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.99%	25.23%	-7.24%

Сравнение GAPIX с GCCHX

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и GCCHX

Сравнение доходности по годам GAPIX и GCCHX

Доходность по периодам

GAPIX

GCCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GAPIX и GCCHX

Доходность на риск

GAPIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

GAPIX

GCCHX

Сравнение GAPIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAPIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и GCCHX

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и GCCHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и GCCHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)