Сравнение GAFSX с FSVLX
GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, GAFSX returned 18.39%/yr vs -2.42%/yr for FSVLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAFSX charges 1.25%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности GAFSX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAFSX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -12.92%.
GAFSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- —
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам GAFSX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 9.85% | 36.22% | 27.78% | 25.43% | -11.28% | 28.74% | -1.51% | 8.88% | 0.34% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -15.12% |
Correlation
The correlation between GAFSX and FSVLX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between GAFSX and FSVLX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFSX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
GAFSX
FSVLX
Сравнение GAFSX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAFSX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.47 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | -0.88 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAFSX и FSVLX
Максимальная просадка GAFSX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFSX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFSX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -83.84% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -30.40% | +20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -31.70% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.21% | -42.62% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.23% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -25.64% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 16.17% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFSX и FSVLX
Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GAFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFSX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 6.75% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 19.39% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 23.03% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 24.87% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 25.82% | -4.11% |
Сравнение комиссий GAFSX и FSVLX
GAFSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFSX и FSVLX
Дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 1.56% | 1.71% | 2.22% | 2.45% | 2.66% | 1.94% | 1.35% | 2.26% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAFSX and FSVLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to GAFSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, GAFSX dropped -46.40% vs FSVLX's -83.84%.
GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAFSX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор