PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFFX с GXXIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -6.73%.

GAFFX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-6.82%
1 год
30.29%
3 года*
20.83%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

GXXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.18%
1 год
12.34%
3 года*
6.02%
5 лет*
9.46%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFFX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-7.36%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-6.73%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%18.07%

Корреляция

Корреляция между GAFFX и GXXIX составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий GAFFX и GXXIX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с FDTEXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX

Доходность на риск

GAFFX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.17

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.37

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.31

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

1.12

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.17

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и GXXIX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-33.65%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.78%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-33.65%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-10.10%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.20%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.23%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и GXXIX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.18%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.26%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.73%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

27.76%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

23.71%

-3.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и GXXIX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GXXIX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.88%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.46%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%