Сравнение GABVX с NMPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX).
GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GABVX и NMPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABVX и NMPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 2.47% | 7.23% | 13.67% | 16.32% | -13.27% | 24.66% | 8.71% | 25.99% | -11.44% | 15.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABVX показывает доходность 2.52%, а NMPAX немного ниже – 2.47%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям NMPAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.82% соответственно.
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
NMPAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABVX и NMPAX
GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии NMPAX в 0.20%.
Доходность на риск
GABVX vs. NMPAX — Ранг доходности на риск
GABVX
NMPAX
Сравнение GABVX c NMPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABVX | NMPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.81 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.28 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.23 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 5.30 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABVX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.81 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GABVX и NMPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABVX и NMPAX
Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности NMPAX в 9.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 9.11% | 9.34% | 11.35% | 7.97% | 11.65% | 18.03% | 5.96% | 5.70% | 10.06% | 7.66% | 7.97% | 10.12% |
Просадки
Сравнение просадок GABVX и NMPAX
Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки NMPAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и NMPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABVX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -54.31% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.10% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -24.03% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -42.09% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -6.19% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.77% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.27% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABVX и NMPAX
Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABVX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.60% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 11.89% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.04% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.72% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.10% | -3.56% |