Сравнение GABTX с PRMTX
GABTX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, GABTX returned 7.72%/yr vs 15.46%/yr for PRMTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABTX charges 0.96%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.
Доходность
Сравнение доходности GABTX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABTX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции GABTX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.46% соответственно.
GABTX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 19.52%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.72%
PRMTX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам GABTX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABTX Gabelli Global Content & Connectivity Fund | 17.15% | 27.50% | 14.94% | 22.81% | -28.59% | 5.15% | 16.44% | 15.63% | -11.90% | 13.37% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 2.81% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Correlation
The correlation between GABTX and PRMTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1994 г. | 0.78 |
The correlation between GABTX and PRMTX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABTX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
GABTX
PRMTX
Сравнение GABTX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABTX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.04 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.17 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 0.40 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABTX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 0.20 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GABTX и PRMTX
Максимальная просадка GABTX за все время составила -69.14%, примерно равная максимальной просадке PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABTX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABTX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -66.30% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -17.29% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -20.69% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -47.17% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -47.17% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.30% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -13.95% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.20% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABTX и PRMTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABTX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.86% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.01% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 14.57% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 21.54% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.90% | -4.47% |
Сравнение комиссий GABTX и PRMTX
GABTX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABTX и PRMTX
Дивидендная доходность GABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что меньше доходности PRMTX в 24.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABTX Gabelli Global Content & Connectivity Fund | 15.26% | 17.87% | 0.00% | 0.32% | 2.28% | 6.72% | 3.08% | 6.45% | 6.03% | 6.41% | 7.02% | 8.31% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 24.54% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
GABTX and PRMTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABTX has higher volatility (5.39%) compared to PRMTX (3.86%). In terms of maximum drawdown, GABTX dropped -69.14% vs PRMTX's -66.30%.
GABTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABTX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор