PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABTX с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABTX с FSTCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABTX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund) and FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, GABTX returned 7.38%/yr vs 6.98%/yr for FSTCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABTX charges 0.96%/yr vs 0.79%/yr for FSTCX.

Доходность

Сравнение доходности GABTX и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABTX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у FSTCX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции GABTX превзошли акции FSTCX по среднегодовой доходности: 7.38% против 6.98% соответственно.

GABTX

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.76%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.34%
3 года*
21.73%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.38%

FSTCX

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.88%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.56%
1 год
13.20%
3 года*
20.34%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABTX и FSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		10.60%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%15.63%-11.90%13.37%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		12.87%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%

Correlation

The correlation between GABTX and FSTCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г.

0.80

Over the past year, the correlation between GABTX and FSTCX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с GICPXGABTX с GWSAXGABTX с FGJMXGABTX с GDLGABTX с PMAIXGABTX с GABOXGABTX с RYMIX
Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с FCNTXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRXFSTCX с FBSOXFSTCX с FAGIX

Доходность на риск

GABTX vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABTX c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABTXFSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.67

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.07

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.10

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

3.51

+3.72

GABTX vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABTX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FSTCX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABTX и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABTX и FSTCX

Максимальная просадка GABTX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABTX и FSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABTXFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-82.81%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.52%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-11.00%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-33.00%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-34.08%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-9.89%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-24.62%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.30%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GABTX и FSTCX

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что GABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABTXFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.95%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.16%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

17.28%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.91%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.06%

-1.67%

Сравнение комиссий GABTX и FSTCX

GABTX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSTCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABTX и FSTCX

Дивидендная доходность GABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.16%, что больше доходности FSTCX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.59%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		16.16%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%

Часто задаваемые вопросы

GABTX and FSTCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTCX has higher volatility (6.95%) compared to GABTX (5.74%). In terms of maximum drawdown, GABTX dropped -69.14% vs FSTCX's -82.81%.

GABTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABTX и FSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор