PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.74% против 13.33% соответственно.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий GABGX и GXXIX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GABGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.19

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.40

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.31

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

1.15

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между GABGX и GXXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и GXXIX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и GXXIX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-33.65%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-11.78%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-33.65%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-33.65%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-10.87%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-6.20%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.14%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и GXXIX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.20%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.27%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

16.73%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

27.78%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

23.72%

-1.26%