PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с GABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABGX с GABTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABGX (Gabelli Growth Fund) and GABTX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund) are both mutual funds - GABGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Gabelli, while GABTX is a Communications Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABGX returned 16.47%/yr vs 7.72%/yr for GABTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABGX charges 1.34%/yr vs 0.96%/yr for GABTX.

Доходность

Сравнение доходности GABGX и GABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у GABTX с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции GABTX по среднегодовой доходности: 16.47% против 7.72% соответственно.

GABGX

1 день
-1.32%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
4.04%
1 год
18.34%
3 года*
24.45%
5 лет*
11.83%
10 лет*
16.47%

GABTX

1 день
-2.12%
1 месяц
6.29%
С начала года
17.15%
6 месяцев
19.52%
1 год
39.00%
3 года*
24.68%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABGX и GABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		4.87%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		17.15%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%15.63%-11.90%13.37%

Correlation

The correlation between GABGX and GABTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

0.76

Over the past year, the correlation between GABGX and GABTX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHDGABGX с BGRFXGABGX с SCHG
Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с GICPXGABTX с FGJMXGABTX с GWSAXGABTX с PMAIXGABTX с GDLGABTX с GABOXGABTX с GABSX

Доходность на риск

GABGX vs. GABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c GABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXGABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.83

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.99

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.39

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

11.17

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. GABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GABTX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и GABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXGABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.83

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GABGX и GABTX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, примерно равная максимальной просадке GABTX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и GABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABGXGABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-69.14%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-9.11%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-15.69%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-39.83%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-39.83%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.12%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-16.57%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.58%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и GABTX

Текущая волатильность для Gabelli Growth Fund (GABGX) составляет 3.92%, в то время как у Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что GABGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABGXGABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.39%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.72%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.15%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

16.45%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

16.43%

+6.08%

Сравнение комиссий GABGX и GABTX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GABTX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и GABTX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GABTX в 15.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		5.23%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		15.26%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%

Часто задаваемые вопросы

GABGX and GABTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABTX has higher volatility (5.39%) compared to GABGX (3.92%). In terms of maximum drawdown, GABGX dropped -66.39% vs GABTX's -69.14%.

GABTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABGX и GABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор