Сравнение GABF с IBIC
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. GABF is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, GABF returned -1.50% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GABF и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 13.88% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between GABF and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. IBIC — Ранг доходности на риск
GABF
IBIC
Сравнение GABF c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.22 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 16.56 | -16.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 58.67 | -58.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и IBIC
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -0.90% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -0.27% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -0.08% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.10% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 0.08% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и IBIC
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.17% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 0.67% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 0.89% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 1.56% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 1.56% | +18.92% |
Сравнение комиссий GABF и IBIC
И GABF, и IBIC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и IBIC
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -1.50% for GABF. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF and IBIC have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.05% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and iShares.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор