Сравнение GABF с CSHP
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -1.50% vs 3.94% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности GABF и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 16.76% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between GABF and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between GABF and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. CSHP — Ранг доходности на риск
GABF
CSHP
Сравнение GABF c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 6.46 | -5.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 65.45 | -65.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 381.67 | -381.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и CSHP
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -0.08% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -0.06% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -0.04% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.00% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 0.01% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и CSHP
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.16% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 0.27% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 0.36% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 0.41% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 0.41% | +20.07% |
Сравнение комиссий GABF и CSHP
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и CSHP
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -1.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.05% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор