PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%13.01%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий GABEX и NWAUX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

GABEX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.38

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.59

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.66

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

1.53

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Корреляция

Корреляция между GABEX и NWAUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и NWAUX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и NWAUX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-21.07%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.57%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-21.07%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.22%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.85%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.83%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и NWAUX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.74%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.29%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

12.55%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.10%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

16.04%

+5.28%