PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAB с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAB с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

GAB управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 21 авг. 1986 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GAB и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAB и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-8.87%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAB имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции FBLEX немного впереди с 11.35%.

GAB

1 день
-3.21%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.30%
1 год
10.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.13%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Equity Trust Inc

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GAB:
GAB с ADXGAB с ACIIXGAB с SPYGAB с BDJGAB с GDVGAB с GCVGAB с DFP
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий GAB и FBLEX

GAB берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GAB
The Gabelli Equity Trust Inc
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GAB vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAB c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.00

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.44

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

6.40

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAB vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.00

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.70

-0.37

Корреляция

Корреляция между GAB и FBLEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAB и FBLEX

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что сопоставимо с доходностью FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.99%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок GAB и FBLEX

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-39.73%

-34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.55%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-19.00%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

-39.73%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-4.93%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.86%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.51%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GAB и FBLEX

The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что GAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.24%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

8.05%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

15.24%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.81%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.40%

+4.47%