PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAA.L с IAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAA.L с IAAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAAA.L returned -3.02%/yr vs -3.01%/yr for IAAA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GAAA.L и IAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAA.L показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью 0.13%.

GAAA.L

1 день
0.20%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.00%
3 года*
3.95%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
—

IAAA.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.04%
3 года*
3.96%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAA.L и IAAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.12%10.43%-5.07%8.26%-20.61%-8.76%12.37%4.92%-1.16%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		0.13%10.70%-5.21%8.69%-21.12%-8.15%12.09%4.75%-1.22%

Correlation

The correlation between GAAA.L and IAAA.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.70

The correlation between GAAA.L and IAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS

Часто сравнивают с GAAA.L:
GAAA.L с VAGU.LGAAA.L с GOVTGAAA.L с IGLA.LGAAA.L с HYGGAAA.L с VTGAAA.L с VWRA.LGAAA.L с BND
Часто сравнивают с IAAA.L:
IAAA.L с IGLO.LIAAA.L с LQDA.LIAAA.L с AGGU.LIAAA.L с LQDIAAA.L с AGGG.LIAAA.L с SPYIAAA.L с BSV

Доходность на риск

GAAA.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAA.L
Ранг доходности на риск GAAA.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAA.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAA.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IAAA.L
Ранг доходности на риск IAAA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAA.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAA.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAA.LIAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.36

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.59

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.77

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

1.90

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAA.L vs. IAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAA.L на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAAA.L равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAA.L и IAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAA.LIAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.07

0.00

Просадки

Сравнение просадок GAAA.L и IAAA.L

Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке IAAA.L в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и IAAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAA.LIAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-32.79%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-4.11%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

-10.21%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-30.57%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-17.30%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-10.59%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAA.L и IAAA.L

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) имеют волатильность 2.52% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAA.LIAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

5.78%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

8.83%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

11.26%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

9.36%

-1.40%

Сравнение комиссий GAAA.L и IAAA.L

И GAAA.L, и IAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAA.L и IAAA.L

GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		2.69%2.46%2.37%1.52%0.76%0.49%0.56%0.88%0.94%0.77%0.89%1.08%

Часто задаваемые вопросы

GAAA.L and IAAA.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAAA.L and IAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAA.L и IAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор