Сравнение G500.L с FWRG.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, G500.L returned 19.67%/yr vs 16.69%/yr for FWRG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G500.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 10.70%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G500.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 10.19% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.70% | 5.73% | 22.20% | 8,517.88% |
Correlation
The correlation between G500.L and FWRG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between G500.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
G500.L
FWRG.L
Сравнение G500.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.41 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 8.63 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и FWRG.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -22.64% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -6.70% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -22.64% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -4.18% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.17% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.65% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.83% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.78% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.22% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 4,417.41% | -4,401.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 4,417.41% | -4,401.54% |
Сравнение комиссий G500.L и FWRG.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и FWRG.L
Ни G500.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G500.L and FWRG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.
G500.L is categorized as US Equities, while FWRG.L is Global Equities. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор