PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение G500.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности G500.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.61%.


G500.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.00%
1 год
21.97%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.17%
10 лет*

FTWG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.61%
1 год
23.48%
3 года*
17.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G500.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
10.00%17.45%24.98%10.19%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
10.61%14.12%19.92%-13.67%

Correlation

The correlation between G500.L and FTWG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between G500.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

G500.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G500.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


G500.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.29

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

12.78

-2.04

G500.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G500.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G500.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G500.L и FTWG.L

Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и FTWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


G500.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-22.14%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.11%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-17.78%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.16%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.52%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности G500.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


G500.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.38%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

10.88%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.62%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.62%

-0.75%

Сравнение комиссий G500.L и FTWG.L

G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов G500.L и FTWG.L

G500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.26%1.34%1.50%0.70%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


G500.L and FTWG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

G500.L is categorized as US Equities, while FTWG.L is Global Equities. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G500.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор