Сравнение G500.L с FTWG.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, G500.L returned 19.67%/yr vs 17.85%/yr for FTWG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.61%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G500.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 10.19% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.61% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between G500.L and FTWG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between G500.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
G500.L
FTWG.L
Сравнение G500.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.29 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.78 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и FTWG.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -22.14% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -7.11% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -17.78% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.16% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.52% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.83% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.19% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.38% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 10.88% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.62% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.62% | -0.75% |
Сравнение комиссий G500.L и FTWG.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и FTWG.L
G500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
G500.L and FTWG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
G500.L is categorized as US Equities, while FTWG.L is Global Equities. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор