PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение G500.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G500.L с ENCO.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, G500.L returned 19.67%/yr vs 8.80%/yr for ENCO.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности G500.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G500.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 19.81%.

G500.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.00%
1 год
21.97%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
15.24%
С начала года
19.81%
1 год
24.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G500.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		10.00%17.45%24.98%24.88%-19.98%8.48%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.81%0.65%5.40%-7.33%38.03%11.41%

Correlation

The correlation between G500.L and ENCO.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.02

The correlation between G500.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.LENCO.L с RTWO.L

Доходность на риск

G500.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G500.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

G500.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.45

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.96

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.98

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

6.20

+4.54

G500.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G500.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G500.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G500.L и ENCO.L

Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G500.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-26.95%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-12.10%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-17.49%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-7.71%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-13.20%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.87%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности G500.L и ENCO.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G500.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.97%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.94%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.55%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.81%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.81%

-1.94%

Сравнение комиссий G500.L и ENCO.L

G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G500.L и ENCO.L

Ни G500.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

G500.L and ENCO.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

G500.L is categorized as US Equities, while ENCO.L is Commodities. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G500.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор