Сравнение G500.L с BCOM.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, G500.L returned 12.17%/yr vs 10.86%/yr for BCOM.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и BCOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G500.L торгуется в GBp, в то время как BCOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 20.21%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
BCOM.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G500.L и BCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 20.21% | 7.91% | 6.26% | -11.88% | 29.38% | 28.55% | 9.31% |
Correlation
The correlation between G500.L and BCOM.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between G500.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск
G500.L
BCOM.L
Сравнение G500.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | BCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.22 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 6.82 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и BCOM.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки BCOM.L в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и BCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -27.79% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.97% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -14.40% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -27.75% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -8.62% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -11.31% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.24% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и BCOM.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.19% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 15.61% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 17.80% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.00% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.02% | -0.15% |
Сравнение комиссий G500.L и BCOM.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BCOM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и BCOM.L
Ни G500.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G500.L and BCOM.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.
G500.L is categorized as US Equities, while BCOM.L is Commodities. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.15% for BCOM.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и BCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор