PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2X.DE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G2X.DE с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - G2X.DE is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, G2X.DE returned 18.31%/yr vs 6.45%/yr for ESPO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. G2X.DE charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности G2X.DE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G2X.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G2X.DE показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.79%.

G2X.DE

1 день
5.67%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-4.07%
1 год
47.29%
3 года*
35.39%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.83%

ESPO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-14.14%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G2X.DE и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		-8.45%131.10%17.58%5.59%-0.03%-4.26%13.26%40.99%6.82%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.79%10.87%57.36%29.64%-30.66%5.19%68.77%45.57%-12.22%

Correlation

The correlation between G2X.DE and ESPO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.10

The correlation between G2X.DE and ESPO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с PPFB.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с SPGP.L
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

G2X.DE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2X.DE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

G2X.DEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.82

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.04

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.56

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-0.95

+5.17

G2X.DE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2X.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2X.DE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G2X.DE и ESPO

Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки ESPO в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G2X.DEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-40.76%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-26.46%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.45%

-26.46%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.53%

-40.76%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.09%

-26.04%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-12.07%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

15.55%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности G2X.DE и ESPO

VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G2X.DEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

4.01%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.01%

13.60%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.27%

18.00%

+25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

23.75%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

24.98%

+7.39%

Сравнение комиссий G2X.DE и ESPO

G2X.DE берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2X.DE и ESPO

G2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G2X.DE and ESPO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G2X.DE is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G2X.DE is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

G2X.DE is categorized as Gold, while ESPO is Large Cap Growth Equities. G2X.DE tracks NYSE Arca Gold Miners, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Their fees differ too: 0.53% for G2X.DE and 0.55% for ESPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G2X.DE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор