PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 14.16%/yr for ZPDE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.11%
С начала года
35.16%
6 месяцев
37.55%
1 год
83.64%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.30%
С начала года
32.72%
6 месяцев
29.61%
1 год
43.77%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%40.05%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and ZPDE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between G1CD.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

G1CD.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.83

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
2.29

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

2.54

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

8.09

+19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.83

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.19

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, примерно равная максимальной просадке ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-65.58%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-17.16%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-26.97%

-25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-8.87%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-17.28%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.40%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и ZPDE.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.53%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

20.35%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

23.96%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

26.90%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

28.89%

-3.77%

Сравнение комиссий G1CD.DE и ZPDE.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и ZPDE.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор