PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-16.18%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and WDEE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.22

The correlation between G1CD.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

G1CD.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.75

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
2.29

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.31

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

2.94

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

9.51

+18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.75

+2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.69

-0.63

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-23.77%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.42%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-23.77%

-28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-4.37%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-7.19%

-27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.85%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и WDEE.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.54%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

17.53%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

20.89%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

19.94%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

19.94%

+5.18%

Сравнение комиссий G1CD.DE и WDEE.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и WDEE.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор