Сравнение G.MI с 0QMG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и Swiss Life Holding AG (0QMG.L).
Доходность
Сравнение доходности G.MI и 0QMG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам G.MI и 0QMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | -0.84% | 36.71% | 50.48% | 22.46% | -2.05% | 42.05% | -19.26% | 33.03% | 1.40% | 13.66% |
0QMG.L Swiss Life Holding AG | -2.40% | 37.84% | 24.35% | 36.92% | -7.03% | 49.12% | -9.89% | 34.09% | 18.32% | 13.29% |
Разные валюты инструментов
G.MI торгуется в EUR, в то время как 0QMG.L торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0QMG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G.MI показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у 0QMG.L с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции G.MI уступали акциям 0QMG.L по среднегодовой доходности: 17.50% против 19.82% соответственно.
G.MI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 17.50%
0QMG.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 19.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G.MI vs. 0QMG.L — Ранг доходности на риск
G.MI
0QMG.L
Сравнение G.MI c 0QMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и Swiss Life Holding AG (0QMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G.MI | 0QMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.59 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 3.66 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G.MI | 0QMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.08 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между G.MI и 0QMG.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G.MI и 0QMG.L
Дивидендная доходность G.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности 0QMG.L в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.03% | 4.00% | 4.69% | 6.07% | 9.21% | 7.89% | 3.51% | 4.89% | 5.82% | 5.26% | 5.10% | 3.55% |
0QMG.L Swiss Life Holding AG | 3.98% | 3.83% | 4.72% | 5.14% | 5.22% | 3.73% | 4.83% | 0.51% | 3.57% | 3.19% | 2.95% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок G.MI и 0QMG.L
Максимальная просадка G.MI за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки 0QMG.L в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G.MI и 0QMG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| G.MI | 0QMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.80% | -49.94% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.38% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -28.67% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -49.94% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.67% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -7.03% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.69% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности G.MI и 0QMG.L
Текущая волатильность для Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) составляет 6.14%, в то время как у Swiss Life Holding AG (0QMG.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что G.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0QMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| G.MI | 0QMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.23% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.06% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 20.72% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 19.60% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 22.79% | -0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G.MI и 0QMG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali S.p.A. и Swiss Life Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности