Сравнение G.MI с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности G.MI и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам G.MI и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | -0.84% | 36.71% | 50.48% | 22.46% | -2.05% | 42.05% | -19.26% | 33.03% | 1.40% | 13.66% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.91% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Разные валюты инструментов
G.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G.MI показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции G.MI превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 17.50% против 11.68% соответственно.
G.MI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 17.50%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
G.MI
SWDA.L
Сравнение G.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G.MI | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 4.76 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.74 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между G.MI и SWDA.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G.MI и SWDA.L
Дивидендная доходность G.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.03% | 4.00% | 4.69% | 6.07% | 9.21% | 7.89% | 3.51% | 4.89% | 5.82% | 5.26% | 5.10% | 3.55% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок G.MI и SWDA.L
Максимальная просадка G.MI за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G.MI и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| G.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.80% | -25.58% | -50.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.26% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -18.50% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -25.58% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.59% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -3.52% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 1.79% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности G.MI и SWDA.L
Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что G.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| G.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.79% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 8.00% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 15.33% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.07% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 15.17% | +7.47% |