PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение G.MI с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности G.MI и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G.MI и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G.MI
Assicurazioni Generali S.p.A.
-0.84%36.71%50.48%22.46%-2.05%42.05%-19.26%33.03%1.40%13.66%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.91%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%
Разные валюты инструментов

G.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G.MI показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции G.MI превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 17.50% против 11.68% соответственно.


G.MI

1 день
2.72%
1 месяц
1.52%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
6.23%
1 год
12.70%
3 года*
31.20%
5 лет*
23.82%
10 лет*
17.50%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.54%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Assicurazioni Generali S.p.A.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

G.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

G.MI
Ранг доходности на риск G.MI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G.MI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G.MI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G.MI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G.MI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


G.MISWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.62

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

4.76

-2.27

G.MI vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G.MI на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G.MI и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


G.MISWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.74

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Корреляция

Корреляция между G.MI и SWDA.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов G.MI и SWDA.L

Дивидендная доходность G.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
G.MI
Assicurazioni Generali S.p.A.
4.03%4.00%4.69%6.07%9.21%7.89%3.51%4.89%5.82%5.26%5.10%3.55%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G.MI и SWDA.L

Максимальная просадка G.MI за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G.MI и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


G.MISWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-25.58%

-50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.26%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-18.50%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-25.58%

-21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.59%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-3.52%

-27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

1.79%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности G.MI и SWDA.L

Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что G.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


G.MISWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.79%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

8.00%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

15.33%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

14.07%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

15.17%

+7.47%