PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G.MI с SAMPO.HE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение G.MI с SAMPO.HE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и Sampo Oyj (SAMPO.HE).

Доходность

Сравнение доходности G.MI и SAMPO.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и Sampo Oyj (SAMPO.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G.MI и SAMPO.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G.MI
Assicurazioni Generali S.p.A.		-0.84%36.71%50.48%22.46%-2.05%42.05%-19.26%33.03%1.40%13.66%
SAMPO.HE
Sampo Oyj		-10.94%36.30%4.15%-4.86%22.75%32.95%-7.00%10.24%-11.19%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, G.MI показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у SAMPO.HE с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции G.MI превзошли акции SAMPO.HE по среднегодовой доходности: 17.50% против 8.18% соответственно.

G.MI

1 день
2.72%
1 месяц
1.52%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
6.23%
1 год
12.70%
3 года*
31.20%
5 лет*
23.82%
10 лет*
17.50%

SAMPO.HE

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-5.78%
1 год
7.86%
3 года*
10.54%
5 лет*
11.93%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Sampo Oyj

Часто сравнивают с G.MI:
G.MI с ISP.MIG.MI с TRN.MIG.MI с PST.MIG.MI с EQIXG.MI с UNI.MIG.MI с SWDA.LG.MI с 0QMG.L
Часто сравнивают с SAMPO.HE:
SAMPO.HE с XUHY.DESAMPO.HE с MANTA.HESAMPO.HE с ACGLSAMPO.HE с METSAMPO.HE с ODFLSAMPO.HE с SPY

Доходность на риск

G.MI vs. SAMPO.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G.MI
Ранг доходности на риск G.MI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G.MI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G.MI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G.MI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G.MI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SAMPO.HE
Ранг доходности на риск SAMPO.HE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMPO.HE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMPO.HE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMPO.HE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMPO.HE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMPO.HE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G.MI c SAMPO.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и Sampo Oyj (SAMPO.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G.MISAMPO.HEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.44

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.69

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.58

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

1.48

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G.MI vs. SAMPO.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G.MI на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SAMPO.HE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G.MI и SAMPO.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G.MISAMPO.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.66

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между G.MI и SAMPO.HE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G.MI и SAMPO.HE

Дивидендная доходность G.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SAMPO.HE в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
G.MI
Assicurazioni Generali S.p.A.		4.03%4.00%4.69%6.07%9.21%7.89%3.51%4.89%5.82%5.26%5.10%3.55%
SAMPO.HE
Sampo Oyj		3.70%3.29%4.57%6.56%9.23%3.86%4.34%7.22%6.77%5.02%5.05%4.15%

Просадки

Сравнение просадок G.MI и SAMPO.HE

Максимальная просадка G.MI за все время составила -75.80%, примерно равная максимальной просадке SAMPO.HE в -77.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G.MI и SAMPO.HE.

Загрузка...

Показатели просадок

G.MISAMPO.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-77.78%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.55%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-19.17%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-45.81%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-10.94%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-14.28%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

5.31%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности G.MI и SAMPO.HE

Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Sampo Oyj (SAMPO.HE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что G.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMPO.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

G.MISAMPO.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.52%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.18%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

17.90%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

18.00%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

21.62%

+1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G.MI и SAMPO.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali S.p.A. и Sampo Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию