Сравнение G.MI с PST.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и Poste Italiane SpA (PST.MI).
Доходность
Сравнение доходности G.MI и PST.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам G.MI и PST.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | -0.84% | 36.71% | 50.48% | 22.46% | -2.05% | 42.05% | -19.26% | 33.03% | 1.40% | 13.66% |
PST.MI Poste Italiane SpA | -2.42% | 67.45% | 42.28% | 20.54% | -15.34% | 44.88% | -12.97% | 54.07% | 17.78% | 5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, G.MI показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у PST.MI с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции G.MI уступали акциям PST.MI по среднегодовой доходности: 17.50% против 19.24% соответственно.
G.MI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 17.50%
PST.MI
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 39.54%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 19.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G.MI vs. PST.MI — Ранг доходности на риск
G.MI
PST.MI
Сравнение G.MI c PST.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) и Poste Italiane SpA (PST.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G.MI | PST.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.80 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.27 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.18 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 8.95 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G.MI | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.80 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.99 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между G.MI и PST.MI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G.MI и PST.MI
Дивидендная доходность G.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PST.MI в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.03% | 4.00% | 4.69% | 6.07% | 9.21% | 7.89% | 3.51% | 4.89% | 5.82% | 5.26% | 5.10% | 3.55% |
PST.MI Poste Italiane SpA | 5.49% | 5.35% | 6.56% | 6.59% | 6.74% | 4.41% | 5.66% | 5.88% | 6.01% | 6.22% | 5.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок G.MI и PST.MI
Максимальная просадка G.MI за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки PST.MI в -46.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G.MI и PST.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| G.MI | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.80% | -46.62% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -15.54% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -35.75% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -46.62% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -10.50% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -9.57% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.79% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности G.MI и PST.MI
Текущая волатильность для Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) составляет 6.14%, в то время как у Poste Italiane SpA (PST.MI) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что G.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PST.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| G.MI | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 9.69% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.16% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 18.87% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 21.31% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 25.13% | -2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G.MI и PST.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali S.p.A. и Poste Italiane SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности