PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZTKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZTKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		0.68%24.06%14.42%20.87%-18.12%16.89%17.58%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FZTKX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.52%
С начала года
0.68%
6 месяцев
3.93%
1 год
23.45%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FZTKX:
FZTKX с FXAIXFZTKX с FFOPXFZTKX с FDEWXFZTKX с ^GSPCFZTKX с VMFXXFZTKX с VFIFXFZTKX с FBGKX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FZTKX и PADLX

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FZTKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг доходности на риск FZTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZTKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZTKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.46

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.25

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

9.74

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZTKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZTKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между FZTKX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и PADLX

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		4.30%4.33%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и PADLX

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZTKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-18.87%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-3.63%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-18.87%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.66%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.95%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.07%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и PADLX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZTKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.04%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

3.28%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

5.82%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

6.63%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

7.55%

+8.37%