Сравнение FZOLX с TLDIX
FZOLX (Fidelity SAI Low Duration Income Fund) and TLDIX (Thornburg Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FZOLX returned 3.65%/yr vs 3.43%/yr for TLDIX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FZOLX charges 0.22%/yr vs 0.76%/yr for TLDIX.
Доходность
Сравнение доходности FZOLX и TLDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZOLX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TLDIX с доходностью 1.65%.
FZOLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.13%
TLDIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.79%
- Всё время*
- 2.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZOLX и TLDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 1.99% | 4.85% | 5.59% | 5.72% | 0.34% | -0.04% | 0.11% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 1.65% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | 0.00% | 0.32% | 0.52% |
Correlation
The correlation between FZOLX and TLDIX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between FZOLX and TLDIX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZOLX vs. TLDIX — Ранг доходности на риск
FZOLX
TLDIX
Сравнение FZOLX c TLDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZOLX | TLDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.19 | 3.54 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.38 | 10.70 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.59 | 58.01 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZOLX и TLDIX
Максимальная просадка FZOLX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки TLDIX в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOLX и TLDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZOLX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -3.43% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.33% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.33% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | -1.39% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.16% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOLX и TLDIX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZOLX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.52% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.12% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.32% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.26% | -0.11% |
Сравнение комиссий FZOLX и TLDIX
FZOLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TLDIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOLX и TLDIX
Дивидендная доходность FZOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TLDIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 5.02% | 5.26% | 5.15% | 4.03% | 1.14% | 0.16% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.03% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FZOLX and TLDIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLDIX has higher volatility (0.37%) compared to FZOLX (0.37%). In terms of maximum drawdown, FZOLX dropped -1.10% vs TLDIX's -3.43%.
FZOLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZOLX и TLDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор