PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZITX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZITX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FZITX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZITX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZITX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		-0.77%5.62%0.91%5.22%-7.09%0.73%4.24%6.25%0.92%4.17%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FZITX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FZITX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.85%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.80%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FZITX:
FZITX с FTIHXFZITX с FSKAXFZITX с FSELXFZITX с FNILXFZITX с FSMUXFZITX с LSMSXFZITX с FCNTX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FZITX и USMTX

FZITX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FZITX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZITX
Ранг доходности на риск FZITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZITX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZITX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZITX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZITXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.86

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

6.92

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.29

-1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

6.97

-5.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

36.30

-31.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZITX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZITX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZITX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZITXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.86

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

2.60

-2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.09

-1.17

Корреляция

Корреляция между FZITX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZITX и USMTX

Дивидендная доходность FZITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		2.57%3.33%2.20%2.14%1.18%1.57%1.89%2.30%2.36%2.33%2.87%2.09%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZITX и USMTX

Максимальная просадка FZITX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZITX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZITXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-1.98%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.40%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-1.92%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.30%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.19%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.08%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FZITX и USMTX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FZITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZITXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.22%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.40%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

0.70%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

0.72%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

0.75%

+2.45%