PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZITX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZITX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FZITX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FZITX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZITX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		-0.77%5.62%0.91%5.22%-7.09%0.73%4.24%6.25%0.92%4.17%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FZITX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FZITX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.80% против 19.08% соответственно.

FZITX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.85%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.80%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FZITX:
FZITX с FTIHXFZITX с FSELXFZITX с FSKAXFZITX с FNILXFZITX с FSMUXFZITX с LSMSXFZITX с FCNTX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FZITX и FBGRX

FZITX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M

Доходность на риск

FZITX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZITX
Ранг доходности на риск FZITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZITX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZITX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZITX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZITXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.00

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.92

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZITX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZITX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZITX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZITXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.65

+0.27

Корреляция

Корреляция между FZITX и FBGRX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZITX и FBGRX

Дивидендная доходность FZITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		2.57%3.33%2.20%2.14%1.18%1.57%1.89%2.30%2.36%2.33%2.87%2.09%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FZITX и FBGRX

Максимальная просадка FZITX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZITX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZITXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-58.64%

+47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-13.89%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-43.08%

+31.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

-43.08%

+31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.68%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-12.58%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.51%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FZITX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FZITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZITXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

7.83%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

14.08%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

24.98%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

24.93%

-21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

23.63%

-20.43%