PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FITHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FITHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX).

FZILX управляется Fidelity. FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FITHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FITHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		-0.54%18.71%10.76%16.65%-17.53%13.97%16.48%25.76%-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FITHX с доходностью -0.54%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FITHX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.76%
1 год
16.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FITHX:
FITHX с IXUSFITHX с VXUSFITHX с FSKAXFITHX с JCPIFITHX с AVDVFITHX с FSPSXFITHX с VIGI

Сравнение комиссий FZILX и FITHX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FITHX в 0.71%.

FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FITHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FITHX
Ранг доходности на риск FITHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FITHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFITHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.98

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.91

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.29

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FITHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITHX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FITHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFITHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между FZILX и FITHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FITHX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FITHX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		7.32%7.28%1.92%1.51%9.95%9.48%6.16%7.35%11.94%4.16%4.86%5.38%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FITHX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FITHX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FITHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFITHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-54.57%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.72%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-25.91%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.50%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.12%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.01%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FITHX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFITHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.05%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.38%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.09%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

12.33%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.63%

+3.67%