PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		-0.87%5.58%0.80%5.17%-7.11%0.70%4.21%6.21%0.91%4.25%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FZIAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.56% соответственно.

FZIAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.92%
3 года*
2.77%
5 лет*
0.84%
10 лет*
1.75%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FZIAX:
FZIAX с VOOFZIAX с SPYFZIAX с VEAFZIAX с SPAXXFZIAX с FSMUXFZIAX с APUSXFZIAX с ATOIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FZIAX и FSKAX

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZIAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIAX
Ранг доходности на риск FZIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.20

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между FZIAX и FSKAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и FSKAX

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		2.55%3.30%2.19%2.10%1.15%1.53%1.86%2.27%2.35%2.31%2.83%2.05%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и FSKAX

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-35.01%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-12.42%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-25.39%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

-35.01%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-6.20%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.05%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.60%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.52%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.85%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

18.69%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

17.42%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

18.44%

-15.25%