PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAPX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAPX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

FZAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAPX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAPX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		-2.77%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-16.33%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FZAPX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

FZAPX

1 день
3.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.93%
1 год
22.74%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.19%
10 лет*
13.76%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с ACIHXFZAPX с ADXFZAPX с AMRGXFZAPX с BBLIXFZAPX с BLUEX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий FZAPX и GQEPX

FZAPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FZAPX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAPX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAPXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.32

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.51

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.45

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

1.13

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAPX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAPX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAPXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.32

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между FZAPX и GQEPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAPX и GQEPX

Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности GQEPX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		5.02%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZAPX и GQEPX

Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAPXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-28.45%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.38%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-20.49%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.74%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.76%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.49%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAPX и GQEPX

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FZAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAPXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.97%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.40%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.44%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.88%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.85%

-0.31%