PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAPX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZAPX с CTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - FZAPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, FZAPX returned 15.45%/yr vs 24.75%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FZAPX charges 0.58%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности FZAPX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZAPX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции FZAPX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 15.45% против 24.75% соответственно.

FZAPX

1 день
0.33%
1 месяц
5.89%
С начала года
15.87%
6 месяцев
16.42%
1 год
37.49%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.45%

CTCAX

1 день
1.47%
1 месяц
17.00%
С начала года
32.06%
6 месяцев
31.15%
1 год
61.81%
3 года*
36.07%
5 лет*
20.96%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZAPX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		15.87%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-8.52%24.38%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		32.06%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Correlation

The correlation between FZAPX and CTCAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between FZAPX and CTCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с VIGAXFZAPX с ACIHXFZAPX с BPTRXFZAPX с ADXFZAPX с QCGRIX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK

Доходность на риск

FZAPX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAPX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAPXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.04

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.68

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.43

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

16.56

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAPX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAPX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTCAX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAPX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAPXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FZAPX и CTCAX

Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZAPXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-61.04%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-14.43%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-26.67%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-39.55%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-39.55%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-10.68%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.86%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAPX и CTCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FZAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZAPXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.37%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

16.72%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

21.06%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

25.98%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

24.84%

-6.27%

Сравнение комиссий FZAPX и CTCAX

FZAPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAPX и CTCAX

Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности CTCAX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.49%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		4.21%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%

Часто задаваемые вопросы

FZAPX and CTCAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTCAX has higher volatility (6.37%) compared to FZAPX (3.38%). In terms of maximum drawdown, FZAPX dropped -34.37% vs CTCAX's -61.04%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZAPX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор