PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZABX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZABX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FZABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FZABX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZABX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		-0.71%27.71%6.59%17.56%-23.58%13.11%19.79%29.99%-15.23%25.59%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FZABX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FZABX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.70% соответственно.

FZABX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.20%
1 год
20.12%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.66%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FZABX:
FZABX с FPKFXFZABX с BUFIXFZABX с VIGIFZABX с FZILXFZABX с EPDIXFZABX с ANDIXFZABX с PZRIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FZABX и TBGVX

FZABX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z

Доходность на риск

FZABX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZABX
Ранг доходности на риск FZABX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZABX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZABX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZABX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZABX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZABX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZABX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZABXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.58

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.58

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZABX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZABX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZABX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZABXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между FZABX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZABX и TBGVX

Дивидендная доходность FZABX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		14.16%14.06%6.53%4.41%2.40%10.92%0.15%1.64%5.22%0.29%1.70%1.08%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FZABX и TBGVX

Максимальная просадка FZABX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZABX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZABXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-50.97%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.56%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-17.71%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-31.18%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.46%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.09%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.66%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FZABX и TBGVX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FZABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZABXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

4.70%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.39%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

12.36%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.03%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

12.64%

+4.26%