PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с FSGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).

FYC и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и FSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.90%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%12.07%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.

FYC

1 день
4.40%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.90%
6 месяцев
6.91%
1 год
41.08%
3 года*
19.33%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.69%

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCGFSGS с SCHA

Сравнение комиссий FYC и FSGS

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF

Доходность на риск

FYC vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.34

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.66

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.57

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

1.72

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.34

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между FYC и FSGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и FSGS

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и FSGS

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и FSGS.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-43.26%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.84%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-24.08%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-9.71%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-8.08%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.89%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и FSGS

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.40%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

11.33%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

19.90%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

20.16%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.95%

+1.56%