Сравнение FYAIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FYAIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 17 дек. 2004 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FYAIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYAIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | -0.71% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FYAIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FYAIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 2.45% против 6.88% соответственно.
FYAIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.45%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYAIX и PRCPX
FYAIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FYAIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FYAIX
PRCPX
Сравнение FYAIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYAIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.49 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 5.55 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.93 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.86 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 22.46 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYAIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.49 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.24 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.27 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FYAIX и PRCPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYAIX и PRCPX
Дивидендная доходность FYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.50% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FYAIX и PRCPX
Максимальная просадка FYAIX за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYAIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYAIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -23.07% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -3.03% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -14.34% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.01% | -23.07% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.24% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.16% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYAIX и PRCPX
Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYAIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.24% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.48% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 4.12% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 4.79% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 5.45% | +2.00% |