PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXPO.L с CBRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FXPO.L с CBRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXPO.L (Ferrexpo plc) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. FXPO.L operates in Steel (Basic Materials), while CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FXPO.L returned -33.58%/yr vs -8.05%/yr for CBRL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXPO.L и CBRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ferrexpo plc (FXPO.L) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXPO.L торгуется в GBp, в то время как CBRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBRL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXPO.L показывает доходность -99.61%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 87.60%. За последние 10 лет акции FXPO.L уступали акциям CBRL по среднегодовой доходности: -33.58% против -8.05% соответственно.

FXPO.L

1 день
0.00%
1 месяц
-99.00%
С начала года
-99.61%
6 месяцев
-99.60%
1 год
-99.42%
3 года*
-85.54%
5 лет*
-75.98%
10 лет*
-33.58%

CBRL

1 день
2.70%
1 месяц
51.11%
С начала года
87.60%
6 месяцев
73.04%
1 год
-6.87%
3 года*
-19.23%
5 лет*
-17.20%
10 лет*
-8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXPO.L и CBRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXPO.L
Ferrexpo plc		-99.61%-29.96%20.84%-42.59%-41.55%28.68%103.40%-12.80%-28.55%129.66%
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		87.60%-54.43%-26.66%-18.32%-13.46%0.09%-13.85%-4.56%9.84%-8.50%

Correlation

The correlation between FXPO.L and CBRL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FXPO.L:

£1.72M

CBRL:

$1.05B

EPS

FXPO.L:

-$0.46

CBRL:

$1.17

Коэффициент P/S

FXPO.L:

0.00

CBRL:

0.31

Коэффициент P/B

FXPO.L:

0.00

CBRL:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

FXPO.L:

$1.08B

CBRL:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

FXPO.L:

$438.36M

CBRL:

$583.08M

EBITDA (12 мес.)

FXPO.L:

-$158.01M

CBRL:

$80.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrexpo plc

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Часто сравнивают с FXPO.L:
FXPO.L с SCHDFXPO.L с FFFXPO.L с CMCX.LFXPO.L с CLIQ.DEFXPO.L с ASRTFXPO.L с ACX.DEFXPO.L с AOS
Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с TPRCBRL с MEDCBRL с MOCBRL с DHICBRL с SBUXCBRL с VOOCBRL с SPY

Доходность на риск

FXPO.L vs. CBRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXPO.L
Ранг доходности на риск FXPO.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXPO.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXPO.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXPO.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXPO.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXPO.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXPO.L c CBRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrexpo plc (FXPO.L) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPO.LCBRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.20

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
0.10

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.18

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.91

-0.24

-2.66

FXPO.L vs. CBRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXPO.L на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CBRL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXPO.L и CBRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXPO.L и CBRL

Максимальная просадка FXPO.L за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CBRL в -83.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXPO.L и CBRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPO.LCBRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-83.72%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.65%

-64.67%

-34.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.76%

-73.16%

-26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-79.81%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.93%

-83.72%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-69.01%

-30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-23.07%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

47.71%

-13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FXPO.L и CBRL

Ferrexpo plc (FXPO.L) имеет более высокую волатильность в 460.52% по сравнению с Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что FXPO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPO.LCBRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

460.52%

23.44%

+437.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

464.55%

42.39%

+422.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.16%

57.30%

+70.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.83%

46.47%

+40.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.20%

43.52%

+29.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXPO.L и CBRL

FXPO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		2.14%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%
FXPO.L
Ferrexpo plc		0.00%0.00%2.45%0.00%13.21%25.45%8.45%9.75%7.59%3.51%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FXPO.L и CBRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrexpo plc и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202120222023202420252026
452.61M
797.37M
(FXPO.L) Общая выручка
(CBRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FXPO.L и CBRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrexpo plc и Cracker Barrel Old Country Store, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
31.3%
0
Активы портфеля
FXPO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FXPO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

FXPO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

FXPO.L and CBRL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXPO.L и CBRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор