PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

FXM.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%2.60%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.36%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у TQCD.TO с доходностью 7.36%.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

TQCD.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.36%
6 месяцев
15.97%
1 год
38.76%
3 года*
23.13%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и TQCD.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

3.01

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.72

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

3.72

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

19.47

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQCD.TO равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.70

+0.10

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и TQCD.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.88%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, примерно равная максимальной просадке TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-46.47%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.74%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-15.65%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.29%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.14%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.05%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 4.37%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.71%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.41%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.98%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

12.25%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

19.63%

-2.58%