PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIRX с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIRX с VCTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXIRX (PIMCO Fixed Income SHares: Series R) and VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, FXIRX returned 2.81%/yr vs 2.37%/yr for VCTPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FXIRX charges 0.87%/yr vs 0.52%/yr for VCTPX.

Доходность

Сравнение доходности FXIRX и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIRX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции FXIRX превзошли акции VCTPX по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.37% соответственно.

FXIRX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.83%
3 года*
4.84%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.81%

VCTPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.44%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIRX и VCTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		1.40%9.44%2.23%2.69%-18.92%6.89%16.59%11.12%-2.51%4.46%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.00%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%

Correlation

The correlation between FXIRX and VCTPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2004 г.

0.84

The correlation between FXIRX and VCTPX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series R

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с FXIRX:
FXIRX с APOIXFXIRX с VTAPXFXIRX с FSTZXFXIRX с PONPXFXIRX с PSLDXFXIRX с DFAAXFXIRX с IPBAX
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX

Доходность на риск

FXIRX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIRX
Ранг доходности на риск FXIRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIRX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIRXVCTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.92

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.85

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.25

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

8.82

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIRX vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIRX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VCTPX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIRX и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIRXVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.26

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FXIRX и VCTPX

Максимальная просадка FXIRX за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIRX и VCTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIRXVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-17.48%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-1.84%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-5.19%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-12.81%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.22%

-12.81%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.23%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-5.83%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.67%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIRX и VCTPX

PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FXIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIRXVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.90%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

2.14%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

3.12%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

5.60%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

4.86%

+3.04%

Сравнение комиссий FXIRX и VCTPX

FXIRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VCTPX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIRX и VCTPX

Дивидендная доходность FXIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VCTPX в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		3.52%2.58%1.93%1.89%11.10%6.03%1.92%2.53%4.06%2.93%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FXIRX and VCTPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIRX has higher volatility (2.60%) compared to VCTPX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FXIRX dropped -28.64% vs VCTPX's -17.48%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIRX и VCTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор