PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIRX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIRX с SEIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXIRX (PIMCO Fixed Income SHares: Series R) and SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, FXIRX returned 2.81%/yr vs 4.28%/yr for SEIAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FXIRX charges 0.87%/yr vs 0.21%/yr for SEIAX.

Доходность

Сравнение доходности FXIRX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIRX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции FXIRX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.28% соответственно.

FXIRX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.83%
3 года*
4.84%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.81%

SEIAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.37%
6 месяцев
8.05%
1 год
13.23%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.45%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIRX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		1.40%9.44%2.23%2.69%-18.92%6.89%16.59%11.12%-2.51%4.46%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		8.37%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Correlation

The correlation between FXIRX and SEIAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.24

Over the past year, the correlation between FXIRX and SEIAX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series R

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A

Часто сравнивают с FXIRX:
FXIRX с APOIXFXIRX с VTAPXFXIRX с FSTZXFXIRX с PONPXFXIRX с PSLDXFXIRX с DFAAXFXIRX с IPBAX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FSPWXSEIAX с DIPSXSEIAX с PRAIXSEIAX с VTIPX

Доходность на риск

FXIRX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIRX
Ранг доходности на риск FXIRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIRX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIRXSEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.48

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.59

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.64

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

18.69

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIRX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIRX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIRX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIRXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.48

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.15

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FXIRX и SEIAX

Максимальная просадка FXIRX за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIRX и SEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIRXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-20.97%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-2.33%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-3.31%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-7.67%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.22%

-13.20%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-1.59%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-7.09%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.70%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIRX и SEIAX

PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FXIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIRXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.04%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

4.67%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

5.31%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

5.62%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

5.23%

+2.67%

Сравнение комиссий FXIRX и SEIAX

FXIRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIRX и SEIAX

Дивидендная доходность FXIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SEIAX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		3.52%2.58%1.93%1.89%11.10%6.03%1.92%2.53%4.06%2.93%0.00%0.00%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		2.71%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FXIRX and SEIAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIRX has higher volatility (2.60%) compared to SEIAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, FXIRX dropped -28.64% vs SEIAX's -20.97%.

SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIRX и SEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор