Сравнение FXIFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 13.61% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIFX и PADLX
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FXIFX
PADLX
Сравнение FXIFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.46 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.23 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.78 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FXIFX и PADLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и PADLX
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и PADLX
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -18.87% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -4.65% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -18.87% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.93% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -4.95% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.06% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.05% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.27% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 5.82% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 6.63% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 7.56% | +3.67% |