PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, FXIFX returned 13.74%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIFX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.08%

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		8.03%15.89%9.50%12.17%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between FXIFX and FTIF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.59

The correlation between FXIFX and FTIF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с MTUM

Доходность на риск

FXIFX vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.48

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.41

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.79

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

20.14

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIFX vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.48

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и FTIF

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-27.83%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.46%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-27.83%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.00%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.84%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и FTIF

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.05%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

10.55%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

15.00%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

18.96%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

18.96%

-7.72%

Сравнение комиссий FXIFX и FTIF

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и FTIF

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.03%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FXIFX and FTIF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to FXIFX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs FTIF's -27.83%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор