PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с NXTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с NXTG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 8.92%/yr for NXTG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и NXTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 33.02%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

NXTG.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.46%
6 месяцев
28.75%
С начала года
33.02%
1 год
48.28%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.92%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и NXTG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%-1.20%2.63%-1.11%0.76%
NXTG.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)		33.02%19.23%14.96%0.29%-24.39%15.88%4.17%8.33%-27.67%3.51%

Correlation

The correlation between FXGB.L and NXTG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.20

The correlation between FXGB.L and NXTG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.L
Часто сравнивают с NXTG.L:
NXTG.L с MINT.LNXTG.L с SPXS.LNXTG.L с WNRG.LNXTG.L с FLES.LNXTG.L с FLXK.LNXTG.L с G500.LNXTG.L с HKOD.L

Доходность на риск

FXGB.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NXTG.L
Ранг доходности на риск NXTG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LNXTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.03

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.78

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.89

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

3.93

+3.39

FXGB.L vs. NXTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и NXTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и NXTG.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и NXTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LNXTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-45.94%

+36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-25.38%

+21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-31.89%

+25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-32.91%

+25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.62%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-19.85%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

12.24%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и NXTG.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LNXTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.64%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

15.87%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

46.86%

-35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

43.04%

-35.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

32.81%

-26.06%

Сравнение комиссий FXGB.L и NXTG.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG.L в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и NXTG.L

Ни FXGB.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and NXTG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NXTG.L is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NXTG.L is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while NXTG.L is Technology Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.70% for NXTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и NXTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор