PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с CZK=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с CZK=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro, while CZK=X (US Dollar/Czech Koruna FX) is a currency. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs 0.02%/yr for CZK=X. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FXE и CZK=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXE торгуется в USD, в то время как CZK=X торгуется в CZK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CZK=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у CZK=X с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции CZK=X по среднегодовой доходности: 0.27% против 0.02% соответственно.

FXE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.80%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.27%

CZK=X

1 день
0.09%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.14%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.01%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и CZK=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.89%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
CZK=X
US Dollar/Czech Koruna FX		0.10%0.03%-0.05%0.11%-0.08%-0.06%0.08%-0.01%0.11%-0.07%

Correlation

The correlation between FXE and CZK=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2007 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

US Dollar/Czech Koruna FX

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY

Доходность на риск

FXE vs. CZK=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 66
Ранг коэф-та Мартина
CZK=X
Ранг доходности на риск CZK=X: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZK=X: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZK=X: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZK=X: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZK=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZK=X: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c CZK=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXECZK=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.12

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.21

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

0.57

-1.34

FXE vs. CZK=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CZK=X равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и CZK=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и CZK=X

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CZK=X в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и CZK=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXECZK=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-6.24%

-37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-0.54%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-0.81%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-1.89%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-1.89%

-24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-3.35%

-26.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-3.00%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.20%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и CZK=X

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZK=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXECZK=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.31%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

1.09%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

1.46%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

1.60%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

1.50%

+5.76%

Часто задаваемые вопросы

FXE and CZK=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.55%) compared to CZK=X (0.31%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs CZK=X's -6.24%.

CZK=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и CZK=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор