PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с CZK=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с CZK=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X).

FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FXE и CZK=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXE и CZK=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-1.67%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
CZK=X
US Dollar/Czech Koruna FX		0.15%0.03%-0.05%0.11%-0.08%-0.06%0.08%-0.01%0.11%-0.07%
Разные валюты инструментов

FXE торгуется в USD, в то время как CZK=X торгуется в CZK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CZK=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CZK=X с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции CZK=X по среднегодовой доходности: 0.04% против 0.02% соответственно.

FXE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.21%
1 год
7.07%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.26%
10 лет*
0.04%

CZK=X

1 день
0.18%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.17%
1 год
0.16%
3 года*
0.06%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

US Dollar/Czech Koruna FX

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с SPYFXE с VGK

Доходность на риск

FXE vs. CZK=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CZK=X
Ранг доходности на риск CZK=X: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZK=X: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZK=X: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZK=X: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZK=X: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZK=X: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c CZK=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXECZK=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.07

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.11

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.30

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

0.81

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXE vs. CZK=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CZK=X равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и CZK=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXECZK=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между FXE и CZK=X составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FXE и CZK=X

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CZK=X в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и CZK=X.

Загрузка...

Показатели просадок

FXECZK=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-32.79%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-13.05%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-21.80%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-22.64%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.48%

-18.31%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-14.01%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.60%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и CZK=X

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZK=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXECZK=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.79%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

1.16%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

1.77%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

1.65%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

1.51%

+5.86%