Сравнение FXE с CZK=X
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro, while CZK=X (US Dollar/Czech Koruna FX) is a currency. Over the past 10 years, FXE returned 0.35%/yr vs 0.01%/yr for CZK=X. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FXE и CZK=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXE торгуется в USD, в то время как CZK=X торгуется в CZK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CZK=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у CZK=X с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции CZK=X по среднегодовой доходности: 0.35% против 0.01% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.35%
CZK=X
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам FXE и CZK=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.20% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
CZK=X US Dollar/Czech Koruna FX | 0.03% | 0.03% | -0.05% | 0.11% | -0.08% | -0.06% | 0.08% | -0.01% | 0.11% | -0.07% |
Correlation
The correlation between FXE and CZK=X is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. CZK=X — Ранг доходности на риск
FXE
CZK=X
Сравнение FXE c CZK=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | CZK=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.09 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.24 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и CZK=X
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CZK=X в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и CZK=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | CZK=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -6.24% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -0.54% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -0.81% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -1.89% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -1.89% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -3.41% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -3.01% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.21% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и CZK=X
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZK=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | CZK=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.24% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 1.06% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 1.41% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 1.60% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 1.50% | +5.76% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and CZK=X have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.58%) compared to CZK=X (0.24%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs CZK=X's -6.24%.
CZK=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и CZK=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор