Сравнение FXE с CSHP
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. FXE is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, FXE returned -1.02% vs 3.94% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности FXE и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
FXE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.23%
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXE и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.81% | 14.52% | -4.52% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between FXE and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between FXE and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. CSHP — Ранг доходности на риск
FXE
CSHP
Сравнение FXE c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 6.46 | -5.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 65.45 | -65.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 381.67 | -382.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и CSHP
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -0.08% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -0.06% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -0.04% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -0.00% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.01% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и CSHP
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.16% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 0.27% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 0.36% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 0.41% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 0.41% | +6.86% |
Сравнение комиссий FXE и CSHP
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и CSHP
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.74% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.55%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -1.02% for FXE. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.74% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор