Сравнение FXCTX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FXCTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FXCTX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXCTX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXCTX Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund | -0.40% | 4.67% | 2.44% | 6.36% | -11.42% | 1.54% | 4.03% | 5.64% | 0.89% | 1.66% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FXCTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FXCTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.34%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXCTX и USMTX
FXCTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FXCTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FXCTX
USMTX
Сравнение FXCTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXCTX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.86 | -3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 6.92 | -5.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.29 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 6.97 | -6.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 36.30 | -33.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXCTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.86 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 2.60 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между FXCTX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXCTX и USMTX
Дивидендная доходность FXCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXCTX Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund | 2.94% | 3.81% | 3.29% | 2.53% | 2.53% | 2.21% | 2.75% | 3.69% | 3.26% | 3.11% | 3.23% | 3.69% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXCTX и USMTX
Максимальная просадка FXCTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXCTX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXCTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -1.98% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -0.40% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -1.92% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.30% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.19% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.08% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXCTX и USMTX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FXCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXCTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.22% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 0.40% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 0.70% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.72% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.75% | +3.33% |