Сравнение FXCTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FXCTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FXCTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXCTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXCTX Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund | -0.40% | 4.67% | 2.44% | 6.36% | -11.42% | 1.54% | 4.03% | 5.64% | 0.89% | 1.66% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FXCTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FXCTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.77% соответственно.
FXCTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.34%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXCTX и DMREX
FXCTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FXCTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FXCTX
DMREX
Сравнение FXCTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXCTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.23 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 3.23 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.90 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 9.35 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXCTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.23 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FXCTX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXCTX и DMREX
Дивидендная доходность FXCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXCTX Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund | 2.94% | 3.81% | 3.29% | 2.53% | 2.53% | 2.21% | 2.75% | 3.69% | 3.26% | 3.11% | 3.23% | 3.69% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FXCTX и DMREX
Максимальная просадка FXCTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXCTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXCTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -13.22% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -0.92% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -5.33% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -13.22% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.32% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.89% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.29% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXCTX и DMREX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FXCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXCTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 0.71% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 1.17% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.47% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.14% | +0.94% |