PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXCTX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXCTX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

FXCTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FXCTX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXCTX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXCTX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund		-0.40%4.67%2.44%6.36%-11.42%1.54%4.03%5.64%0.89%1.14%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FXCTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

FXCTX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.18%
3 года*
3.37%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.34%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FXCTX:
FXCTX с FXAIXFXCTX с APUSXFXCTX с DMREXFXCTX с FHMIXFXCTX с FSMUXFXCTX с LSMSXFXCTX с USMSX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX

Сравнение комиссий FXCTX и DCARX

FXCTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

FXCTX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FXCTX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXCTX
Ранг доходности на риск FXCTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXCTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXCTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXCTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXCTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXCTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXCTX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCTXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.06

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.97

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.99

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

12.16

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXCTX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXCTX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXCTX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCTXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.06

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.20

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.93

+0.18

Корреляция

Корреляция между FXCTX и DCARX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXCTX и DCARX

Дивидендная доходность FXCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXCTX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund		2.94%3.81%3.29%2.53%2.53%2.21%2.75%3.69%3.26%3.11%3.23%3.69%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXCTX и DCARX

Максимальная просадка FXCTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXCTX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXCTXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.49%

-12.27%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-0.93%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-4.79%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.24%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.76%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.23%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FXCTX и DCARX

Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FXCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXCTXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.51%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

0.71%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

1.28%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.25%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

2.93%

+1.15%