Сравнение FXC.L с KSTR.L
FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - FXC.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXC.L returned -2.43%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FXC.L charges 0.74%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности FXC.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXC.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.L показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
FXC.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -12.88%
- С начала года
- -10.56%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 1.36%
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -10.56% | 19.76% | 32.64% | -18.31% | -11.02% | -14.98% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between FXC.L and KSTR.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
FXC.L
KSTR.L
Сравнение FXC.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.20 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.66 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC.L и KSTR.L
Максимальная просадка FXC.L за все время составила -72.82%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.82% | -65.22% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -24.67% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -38.63% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.36% | -65.22% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -24.67% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -35.63% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 7.43% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) составляет 5.95%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 19.75% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 33.85% | -21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 40.68% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 33.90% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 33.83% | -8.84% |
Сравнение комиссий FXC.L и KSTR.L
FXC.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.L и KSTR.L
Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 1.85% | 1.76% | 2.30% | 2.49% | 2.46% | 1.83% | 2.52% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 2.32% | 2.61% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC.L and KSTR.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXC.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXC.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
FXC.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for FXC.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для FXC.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор