Сравнение FXC.L с C300.L
FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - FXC.L tracks the MSCI China NR USD while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXC.L returned 9.97%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXC.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности FXC.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXC.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.L показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.06%.
FXC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 4.44%
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -6.84% | 20.50% | 33.78% | -17.86% | 7.11% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 15.02% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between FXC.L and C300.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between FXC.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
FXC.L
C300.L
Сравнение FXC.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.53 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 7.50 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 22.25 | -21.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.98 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FXC.L и C300.L
Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -34.94% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -6.77% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -26.04% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -0.88% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -15.41% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 2.29% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.L и C300.L
iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.67% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.24% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 17.06% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.13% | 21.19% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 21.19% | +3.76% |
Сравнение комиссий FXC.L и C300.L
FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.L и C300.L
Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 2.58% | 2.37% | 2.99% | 3.10% | 2.85% | 2.51% | 3.26% | 3.22% | 3.89% | 3.18% | 3.04% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC.L and C300.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.
FXC.L tracks MSCI China NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for FXC.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для FXC.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор