Сравнение FXAIX с PLTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и PLTQX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у PLTQX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции PLTQX по среднегодовой доходности: 14.21% против 9.75% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
PLTQX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам FXAIX и PLTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -0.67% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и PLTQX составляет 0.95 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий FXAIX и PLTQX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PLTQX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. PLTQX — Ранг доходности на риск
FXAIX
PLTQX
Сравнение FXAIX c PLTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | PLTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.81 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.68 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.15 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.64 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и PLTQX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки PLTQX в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и PLTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -29.05% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.29% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -24.18% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -29.05% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.43% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.46% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.08% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и PLTQX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.89% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 7.85% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 13.52% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.35% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 13.76% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и PLTQX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PLTQX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.89% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.53% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |